Milinkovics-Szavics nyolc évet töltött a Laziónál 2015 és 2023 között, és a szurkolók kedvence volt az olasz fővárosban, kiemelve technikai képességeivel, fáradhatatlan munkabírásával és varázslatos pillanatait produkáló képességével. Szergej az Al-Hilal játékosa lett, fix 40 millió eurós díj ellenében, amelyet két részletben kell megfizetni. A 28 éves szerb sztár hároméves szerződést írt alá a szaúdi csapattal, amelynek összértéke körülbelül 60 millió euró.
Az olasz fővárosban eltöltött nyolc év alatt Milinkovics-Szavics 341 alkalommal lépett pályára a Lazio színeiben, 69 gólt szerzett és 59 gólpasszt adott. Segített a klubnak egy Coppa Italia és két Supercoppa megnyerésében!
